システムトレードでの保有期間について

システムトレードでの保有期間について

一口にシステムトレードといえど、銘柄の保有期間には様々なものがあります。

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いくつか例を挙げるとすると、

・朝の値動きの激しい時間帯を活かしたスキャルピング戦略(デイトレード型)

・前場の寄り付きで注文し、後場の引けで決済(デイトレード型)

・前場の寄り付きで注文し、数日後の前場の寄り付きで決済(スイングトレード型)

・前場の寄り付きで注文し、数ヵ月後の前場の寄り付きで決済(中長期型)


などといったところです。


で、それぞれにメリット・デメリットというものが当然あります。

まずデイトレード型の取引ですが、オーバーナイトをしないので持ち越しのリスクがありません。

また、1日で取引が完結するので、資金効率の面から見ても優秀と言えます。

ただし、持ち越しをしない分、オーバーナイトで収益を生む機会も逃します。


次にスイングトレード型ですが、こちらはオーバーナイトで収益を生む機会も得れます。

また数日間の取引なので、資金回転も悪くありません。

ただし、持ち越すことにより地政学的リスクにさらされるのも事実です。


最後に中長期型ですが、まずこの場合資金の効率はあまりよろしくありません。

また、地政学的リスクにも弱くなります。

ただしその分期待値の高い取引を中心に行うことになりますので、比較的上下の激しい収益グラフを描くことになるでしょう。


さてここまで見て頂ければわかると思いますが、それぞれ一長一短あります。

収益性だけ考えてできるだけ期待値を高めても、今度はその分取引回数が少なくなってしまう。

それによりカーブフィッティングの可能性も高まってしまう。

そういうことも考えられるということです。


ですので、システムトレードでどういった戦略を立てるかは、まず自分の資金と、あとは生活スタイル、リスク許容度など、自分自身に見合ったものを用意しないといけません。

いくら高期待値のストラテジーであっても、ドローダウンが大きくて破産確率が高まってしまってもいけないわけです。

私自身は、デイトレード型とスイングトレード型を併用する形をとっていますが、一般的なサラリーマンの方であれば、スイングトレード型にしておく方が、仕事と両立できるのではないかと考えています。

システムトレードの保有期間は、そういった部分も考えて考慮していきましょう。

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2011年4月15日||トラックバック (0)

カテゴリー:システムトレード

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