カーブフィッティング(過剰最適化)に注意

カーブフィッティング(過剰最適化)に注意

システムトレードを行う上で最も注意しなければならないこと、それは「カーブフィッティング(過剰最適化)」です。

スポンサード リンク

カーブフィッティングとは、例えば2000年~2010年のトレード期間で、勝率100%という完璧な結果を残していたりする、いわゆる出来過ぎなロジックのことを指します。

その名の通り「過剰最適化」となるわけですが、このようなロジックはおおよそ実際にトレードに使い始めると、まず結果が出ません。

なぜかというと、過去の相場で偶然うまくいった可能性が強いだけで、なにかしらの理由があるようなロジックではなかったり、もしくはトレード回数が極端に少なく、たまたまいい結果だけ出てしまっただけからです。

これはシステムトレードを行う上で、もっとも注意かつ失敗に陥りやすいポイントです。


カーブフィッティング(過剰最適化)が起こる原因として、

・複雑な指標を複雑に絡めており、トレード機会の減少を生んでいる
・2008年のみのトレード結果を元にするなど、検証期間が短い
・もっともっといいロジックをという気持ちで、どんどん条件を追加して都合のいい部分だけを抽出している

などが考えられます。

こうなるとわざわざシステムトレードを行う意味がないわけですね。


では、このカーブフィッティングはどのようにすれば予防することができるのか?

簡単に言いますと、

・使う指標は3つや4つまでとする
・検証期間を10年ぐらい取る(特に急激に相場が動いた時は絶対に加える)
・大型株のみなど、比較的安定した値動きをする銘柄だけでロジックを組んでみる

などが挙げられます。


システムトレードというと複雑な条件を使っていかなければという思いをする方もいるかもしれませんが、実はその逆で、誰も知らないような指標を使う必要はありません。

オーソドックスに移動平均線や一目均衡表などを使っても、それなりなストラテジーを組むことは可能です。

勝率が高すぎたり、もしくは収益グラフがどこかで急激に動いていたりしたら、それはカーブフィッティングを起こしている可能性が考えられるので、ストラテジーを組む時は絶対に注意しましょう。

スポンサード リンク

タグ

2011年4月12日||トラックバック (0)

カテゴリー:システムトレード

トラックバック(0)

このエントリーのトラックバックURL:
http://kabu-blog.net/mt-tb.cgi/41